Сравнение OGN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между OGN и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OGN и ^GSPC
Основные характеристики
OGN:
-0.72
^GSPC:
0.46
OGN:
-0.90
^GSPC:
0.77
OGN:
0.89
^GSPC:
1.11
OGN:
-0.44
^GSPC:
0.47
OGN:
-1.19
^GSPC:
1.94
OGN:
25.07%
^GSPC:
4.61%
OGN:
41.34%
^GSPC:
19.44%
OGN:
-69.56%
^GSPC:
-56.78%
OGN:
-63.31%
^GSPC:
-10.07%
Доходность по периодам
С начала года, OGN показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.
OGN
-16.73%
-16.21%
-26.31%
-29.92%
N/A
N/A
^GSPC
-6.06%
-2.95%
-4.87%
8.34%
13.98%
10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OGN и ^GSPC
OGN
^GSPC
Сравнение OGN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок OGN и ^GSPC
Максимальная просадка OGN за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGN и ^GSPC
Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.