Сравнение OGN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между OGN и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OGN и ^GSPC
Основные характеристики
OGN:
-0.60
^GSPC:
-0.17
OGN:
-0.68
^GSPC:
-0.11
OGN:
0.92
^GSPC:
0.98
OGN:
-0.37
^GSPC:
-0.15
OGN:
-1.00
^GSPC:
-0.79
OGN:
22.36%
^GSPC:
3.36%
OGN:
37.47%
^GSPC:
15.95%
OGN:
-69.56%
^GSPC:
-56.78%
OGN:
-60.76%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, OGN показывает доходность -10.92%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.
OGN
-10.92%
-9.69%
-26.05%
-22.18%
N/A
N/A
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OGN и ^GSPC
OGN
^GSPC
Сравнение OGN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок OGN и ^GSPC
Максимальная просадка OGN за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGN и ^GSPC
Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.