Сравнение OGN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между OGN и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OGN и ^GSPC
Основные характеристики
OGN:
-0.32
^GSPC:
1.62
OGN:
-0.24
^GSPC:
2.20
OGN:
0.97
^GSPC:
1.30
OGN:
-0.19
^GSPC:
2.46
OGN:
-0.57
^GSPC:
10.01
OGN:
19.37%
^GSPC:
2.08%
OGN:
34.40%
^GSPC:
12.88%
OGN:
-69.56%
^GSPC:
-56.78%
OGN:
-54.26%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, OGN показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
OGN
3.82%
-2.39%
-29.49%
-11.29%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OGN и ^GSPC
OGN
^GSPC
Сравнение OGN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок OGN и ^GSPC
Максимальная просадка OGN за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGN и ^GSPC
Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.