Сравнение OGN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или ^GSPC.
Основные характеристики
OGN | ^GSPC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 32.58% | 5.21% |
Дох-ть за 1 год | -16.42% | 21.82% |
Коэф-т Шарпа | -0.42 | 1.74 |
Дневная вол-ть | 42.73% | 11.70% |
Макс. просадка | -69.56% | -56.78% |
Current Drawdown | -46.86% | -4.49% |
Корреляция
Корреляция между OGN и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OGN и ^GSPC
С начала года, OGN показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 5.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OGN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок OGN и ^GSPC
Максимальная просадка OGN за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGN и ^GSPC
Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.